シグナルプラスボラティリティコラム（20240425）：IBTCは初日に流入ゼロ、IVは最近の最低値を記録

中東における新たな地政学的ニュースの影響を受けて、ビットコインは日中に4%以上下落し、63,606の安値に達し、64,000付近でサポートレベルを形成しました。

出典: TradingView

通貨価格の下落の影響を受けて、世界最大のビットコインスポットETFであるブラックロックIBITは71日間の連続流入を終え、グレイサクルズGBTCはあい最大$130Mの売却が見られ、他のETFの総流入額を大幅に上回りました。

ETFが承認されて以来、その日々の純流入額は多くの投資家からBTCに対する市場の感情指標とみなされてきました。過去1日でIBITが市場の魅力を失ったという事実は、短期的な弱気シグナルと見なされるかもしれません。しかし、この時点で注目すべきは、ETFが発売以来獲得した純流入額が市場の予想をはるかに上回り、運用資産総額が短期間で20$Bを超えたことです。流入が停止されたのは理解できます。

その他のニュースとしては、U.Today によると、AdvisorHub の最近のレポートでは、大手銀行のモルガン・スタンレーが 15,000 のブローカーにビットコイン ETF を顧客に販売することを許可する可能性があると匿名の幹部 2 人が語ったと報じられている。これまでのところ、同銀行はこれらの商品を積極的に提供しているだけで、顧客にビットコイン ETF への投資を積極的に推奨したことはない。しかし、レポートで示唆されているように、このポリシー変更 (単なる噂ではないとしても) により、BTC ETF の需要が大幅に増加する可能性がある。

出典: ファーサイド・インベスターズ

オプションに関しては、全体的なIVレベルが再び急落しました。BTCとETHの循環オプションは昨日の売り圧力を継続し、IVは約8%下落しました。その中で、4月26日の3000〜3200の行使価格に集中したETH取引は、過去1日のETH取引量のほぼすべてを占め、BTCはATMとWingの両方で売られました。

さらに、5月末には、BTCの権利行使価格7万～8万ドル付近の低価格でコールオプションの買いポジションがいくつかありました。Deep OTMコールオプションの売りは主に、5月の11万コールを売り、同時に6月の11万対16万コールスプレッドを同額購入するという、ブロックプラットフォームのカスタマイズされた戦略によるものでした。

出典: Deribit (2019年4月25日 16:00 UTC+8時点)

出典: SignalPlus

データソース: Deribit、ETH全体の取引分布と24年4月26日の取引

データソース: Deribit、BTC取引全体の分布と26年4月24日の売上高

出典: Deribit ブロック取引

出典: Deribit ブロック取引

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要約 ビットコインの価値は、ETFからの$7億4200万の流出にもかかわらず、弱気な予想に反して1億1TP5兆近く上昇した。Grayscale Bitcoin Trust、Invesco Galaxy ETFでは多額の引き出しがあったが、市場は依然として底堅い。ETFからの流出にもかかわらず、ビットコインの強い需要と楽観的な指標は、強気サイクルが続いていることを示している。ビットコイン（BTC）の価値は水曜日に1億1TP5兆近く急騰した。この上昇は、米国上場のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）からの純流出の一般的な傾向に反するものである。これらのファンドは、今週、約$7億4200万の大幅な引き出しがあった。特に、3月20日だけで$2億6150万の大幅な流出が発生した。なぜビットコインの強気サイクルはまだまだ終わらないのか？Farside Investorsは、セクター内の流入と流出の際立った対照を示すデータを提供した。グレイスケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）とインベスコ・ギャラクシー・ビットコインETF（BTCO）は最も大きな下落を経験しました…